回檔整理後的加速上漲

By | 2018-11-08

在技術指標中我們常用momentum(MTM)來衡量價格的動能,MTM的算法很爽快,就是今天收盤價減n日前的收盤價,一行搞定。

這個很簡單的算術算出來的指標,它代表的意義是什麼呢?
如果股價每天都漲1塊錢,MTM會是怎麼呈現? 答案是在0以上走平,每天都跌一元呢? MTM會在0以下,也走平,不漲不跌呢?每天價格都一樣, MTM當然會等於0
所以我們可以把MTM的不同形態整理成一個表格如下:
MTM走勢 意義
在0附近走平 股價不漲不跌
在0以上走平 股價每天漲,價差一樣,或是上漲的速度跟n日前一樣
在0以下走平 股價每天跌,價差一樣,或是下跌的速度跟n日前一樣
在0以上呈上升趨勢 股價以比原先更陡的方式上漲,或是股價止跌回升
在0以下呈下降趨勢 股價以比原先更快的速度下跌,或是股價作頭下跌
在0以上呈下降趨勢 跟n日前比起來漲速變緩
在0以下呈上升趨勢 跟n日前比起來跌速變緩

那如果把MTM再計算一次動能呢?那就可看出動能是在加速還是減緩

下面的腳本,就是在找大跌後動能在加速的標的

input: Length(10, "天數");

value1 = Momentum(Close, Length); 
value2 = Momentum(value1, Length);

if value2 crosses over 0 
and close[60]>close*1.1
then ret=1;

以下就是一個不錯的例子

g73

把這個策略應用在基金投資上的回測報告如下

g72

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