主力長期收集的股票

By | 2019-02-15

當股價跌到一定程度,但基本面其實不錯,往往會讓長期持股者起心動念,開始增加持股,這裡說的長期持股者,往往就是大股東。 那麼我們要如何知悉有那些長期持股者在開始買股票呢?今天跟大家來介紹一個基於這種思維而設計的選股策略。

首先,我想找的股票要符合以下的特徵

1.基本面表現仍不錯,最好月營收跟去年相比仍能維持成長。

2.最近一個交易日主力還是有買超且買超的張數達一定的比例。

3.殖利率夠高,讓期持股者覺得這價位值得開始進場吸納籌碼。

4.籌碼面有出現持續被收集的跡象。

於是我訂了以下的選股條件

2019021504

其中的主力長期收集是一個選股腳本,腳本內容如下

input:period(60,"計算區間");

settotalbar(120);

condition1=false;
value1=GetField("分公司買進家數","D");
value2=GetField("分公司賣出家數","D");
if countif(value1<value2,period)>period/2
//賣出的分公司家數要比買進分公司家數多代表籌碼從
//各個分公司被收集到特定的分公司
then condition1=true;

value3=GetField("主力買賣超張數","D");
if value3>0
and summation(value3,5)>0
and summation(value3,20)>0
and summation(value3,60)>0
and summation(value3,120)>0
//不同天期主力都買超,代表主力長期一直都站在買方
and close>open*1.03
and condition1
then ret=1;

這個腳本的目的是找到籌碼長期被收納的股票

這樣的選股策略,可以挑到像下面這兩檔的股票

2019021503 2019021502

都是很典型的股價跌到長期持股者願意進場持續吸納的標的

把這個選股策略拿去回測過去三年,出場點設20天之後,回測報告如下

2019021501

從回測報告上來看,這樣的選股策略在空頭末期到多頭初期是很有用的,但在多頭末期及空頭時期則表現很差,這是因為長期持股者通常是在空頭末期到多頭初期才會進場,或者說長期持股者不會逆市拉昇,所以當盤不好時,他們樂得以更便宜的價位來買進,所以這個策略只是找出長期持股者在吸納的股票,至於進場時點,還需要輔以其他的考量。

你可能會有興趣的文章

回應