上漲下跌家數在期指波段交易上的應用

By | 2018-05-17

這兩天有網友問我上漲下跌家數如果要拿來做期指選擇權交易時,用幾天期的參數比較合適? 類似這樣的問題,我總會建議大家,回測看看,我常說回測是檢驗策略的唯一道路。 今天我就以上漲下跌家數為策略的核心,舉一個例子來說明我的心路歷程。

一開始我跟大家一樣,會看上漲下跌家數來研判大盤短期方向,後來我就寫了一個指標,這個指標的概念如下

1.先算出每天上漲家數佔所有上漲家數與下跌家數總和的比例

2.把這個比例取五天及20天平均

3.用五天平均去減20天平均

然後把這樣的概念寫成一個畫指標的腳本

input:days1(5,"短天期");
input:days2(20,"長天期");
value1=GetField("上漲家數");
value2=GetField("下跌家數");
value3=value1+value2;
if value3 = 0 then value4 = 0 else value4=value1/value3*100;
value5=average(value4,days1);
value6=average(value4,days2);
value7=value5-value6;
plot1(value7,"上漲下跌家數差指標");

這個腳本畫出來的線與加權指數對照圖如下

2018051701

然後透過觀察這個指標與加權指數的對照圖,我發現當這個指標從零以上轉正時,往往是大盤短線空翻多的時候,所以我就把這指標改成以下的交易策略

input:days1(5,"短天期");
input:days2(20,"長天期");
value1=GetField("上漲家數");
value2=GetField("下跌家數");
value3=value1+value2;
if value3 = 0 then value4 = 0 else value4=value1/value3*100;
value5=average(value4,days1);
value6=average(value4,days2);
value7=value5-value6;

if value7 cross over 0 
then ret=1;

我拿這個腳本去回測過去十二年的加權指數,持有天期只一天,回測報告如下

2018051704

我發現過去十二年裡這樣的概念確實有七成的勝率,但因為持有一天,所以平均報酬率很低,所以就算獲利出場的機率很高,但總報酬率也有限,所以我就把持有天數從一天改成三天,結果平均報酬率變成0.42%,總報酬變成65%,但勝率也降到62.8%。

後來我把持有期間再改成10天,回測報告如下圖

2018051705

勝率又站回七成以上,回測期間改成最近三年,勝率也在七成以上。

用這個例子是要跟大家說明,很多時候,可以實戰的交易策略,往往是經過不斷的改變參數及進出場條件後,慢慢找出來的。

大家不要太拘泥於專家或高手們提出的作法或參數,多測多檢討,祝大家都能找到最適合自己交易風格的策略。

 

 

 

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