一個交易策略的熟成

By | 2016-05-31
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一個會賺錢的交易策略，就像是一隻會下金蛋的母雞，關鍵在於這樣的母雞到底是怎麼養出來的? 我舉一個大家都不陌生的市場規則為例，我們一起來探討一個好策略熟成的過程。

我們常聽人家說，連漲三天散戶不請自來，於是我就試著寫了一個腳本，在這個腳本裡，要符合的條件有幾個

1.連三天都比前一天上漲

2.資金流向在增加

3.三天都比大盤強

4.近三天漲幅大於5但小於12

我寫的腳本如下:

if close[3]<>0
then value1=(close-close[3])/close[3]*100
else
value1=0;
value2=GetField("資金流向");
value3=GetField("強弱指標","D");

if close>close[1]
and close[1]>close[2]
and close[2]>close[3]
and value1>5
and value1<12
and value2[1]>value2[2]
and value2[2]>value2[3]
and trueall(value3[1]>0,3)
then ret=1;

我讓這腳本跑所有的普通股股票，近六個月的回測報告如下:

053004

勝率不高，顯然老市場的話也不能盡信。

我仔細去看那些虧錢的交易，感覺大多數都是大股票，畢竟大股票能連漲三天也不容易，後市隨波逐流的機率頗大，所以我就不跑那些大型股，改用那些股本比較小的股票去跑，但又怕如果成交量不大容易受特定人士左右，所以我就用選股法設了兩個條件，找出了170檔有量的中小型股，用同樣的腳本跑最近六個月，回測報告如下:

053005

 

雖然勝率沒有超過五成，但總報酬率是54.7%，顯然對於這些有量的中小型股來說，連漲三天散戶不請自來這句話，有一定的可信度。

然後我們再去檢視這六個月來的績效圖，我們發現，虧損的兩大段，一段是去年的12/08到今年的01/22，另一段是今年的04/19到05/19

對照大盤，這兩段都是大盤陷入主跌段的時候

053006

為了避開這些大盤不佳的時候，所以我就在原來的腳本之前，加上兩個條件

1.加權指數要大於十日均線

2.加權指數五日均線大於二十日均線

if GetSymbolField("otc.tw","收盤價","D")
>=average(GetSymbolField("otc.tw","收盤價","D"),10)
and 
average(GetSymbolField("otc.tw","收盤價","D"),5)
>=average(GetSymbolField("otc.tw","收盤價","D"),10)
then begin



然後底下就是加了這個條件的回測報告


053007


加了這兩個條件之後，總報酬變大了，最大連續虧損也沒有那麼慘烈了，但勝率只有46%還是不優，我又回頭去看那些讓我輸錢的交易，結果發現有一些是這三根K棒雖然一天比一天上漲，但如果其中有一根以上留長上影線時，往往氣勢就弱掉了，所以我再加上收盤價不低於最高價1.5%的條件，然後再重新回測，報告如下


053008


雖然總報酬少了一點，但勝率站上五成，且最大連續虧損低於三成了


於是我就把這個策略拿去跑三年的回測


結果比最近六個月要差很多


053009


原因在於2014年的04/10到2015年的06/04持續在虧損，回頭去看那時候的走勢，指數雖然在高檔還撐了一陣子，但大都是權值股在表現，中小型股早就翻空了。


所以我就把tse.tw改成otc.tw，回測的結果如下：　053010


比用加權指數當benchmark要好很多


如果是回測最近六個月，其數字更非一開始策略所能比的


053011


底下就是最後的策略腳本


if GetSymbolField("otc.tw","收盤價","D")
>=average(GetSymbolField("otc.tw","收盤價","D"),10)
and 
average(GetSymbolField("otc.tw","收盤價","D"),5)
>=average(GetSymbolField("otc.tw","收盤價","D"),10)
then begin

if close[3]<>0
then value1=(close-close[3])/close[3]*100
else
value1=0;
value2=GetField("資金流向");
value3=GetField("強弱指標","D");

if close>close[1]
and close[1]>close[2]
and close[2]>close[3]
and value1>5
and value1<12
and value2[1]>value2[2]
and value2[2]>value2[3]
and trueall(value3[1]>0,3)
and trueall(close*1.015>high,3)
then ret=1;
end;


 


從上面這個例子，各位可以發現，在建構股票投資的交易策略時，我們必須考慮到天時地利及人和，


天時就是大盤的走勢


地利就是交易的邏輯要符合當時的潮流


人和就是拿來跑策略的標的要符合策略的屬性


我們從連漲三天散戶不請自來這句市場傳說，透過上述的不斷調整，最終也得出一個可以拿來讓市場考驗的交易策略，這中間就是必須經過天時，地利及人和三大關卡，各位在發展自己私房交易策略時，也可以試著從突破這三大關卡來試試看


 



 

			
			
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